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新加坡管理大學經濟學院劉彥伯做客高級經濟學講座
發布時間:2019年10月21日 19:56    編輯:wangyj    點擊:[]

 

10月17日下午,經濟學院第264期高級經濟學講座在中心校區舉行。新加坡管理大學經濟學院劉彥伯博士為經濟學院師生帶來了題為“Nonparametric Estimation and Inference for Functional Nonstationary Autoregressions”的學術報告。報告由經濟學院孔建寧老師主持。

報告提供了一個對于函數型非平穩時間序列模型的非參數估計和識別推斷方法,將大樣本篩分(Sieve)估計推斷方法應用到中國房地產市場,使用計量工具解決實際中的房地產價格問題。首先,報告以山東德州的房價圖為例,用140個觀測值展示了德州房價的趨勢,房價先是在適度波動區間內保持平穩,符合平穩(stationary)自回歸,隨后價格發生了劇烈增長,符合爆炸(explosive)回歸即指數函數形式,因此最小二乘法回歸的參數固定假設不再成立。隨后,報告通過介紹前沿的計量相關文獻,指出許多宏觀經濟和資產定價研究的參數是隨時間變化的,比如利率和國民生產總值,而這可能是由貨幣政策和市場情緒的變化引起的。所以,報告使用了核密度估計、局部多項式、篩分(Sieve)估計三種非參數估計方法來估計函數型非平穩時間序列模型。最后,報告通過對中國主要城市的房價數據進行實證分析,得出房價增速參數存在隨時間變化的情況,即在前段時間區間是固定的,在后段是非固定的,因此在房地產價格研究中使用最小二乘法進行回歸分析是不合理的。報告結束后,劉彥伯與學院參會師生進行了互動,并對相關問題進行了詳細解答。

劉彥伯,新加坡管理大學經濟學院博士生,師從Peter C.B. Phillips教授和余俊教授,從事計量經濟學理論和金融計量經濟學的相關研究。


文/王璐璐 圖/王璐璐

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